Moja lekcja

Omów sposoby sprowadzania dowolnego zadania programowania liniowego do postaci kanonicznej.

zamiana ograniczeń na równości, zmienne nieujemne, zmiana funkcji celu na maksymalizacje

Omów zagadnienie przedziałowej analizy wrażliwości dla zadania programowania liniowego.

zmianą wag funkcji celu, zmianą wyrazów wolnych, dołączeniem nowej zmiennej, dołaczeniem nowego warunku ograniczającego

Omów zastosowanie metod Vogla i potencjałów do wyznaczenia rozwiązania zagadnienia transportowego.

Metoda Vogla - skonstruowanie rozwiązania początkowego problemu transportowego, Metoda potencjałów - do weryfikacji optymalności rozwiązania

Omów strukturę modelu ekonometrycznego.

Zmienna objaśniana, Zmienne objaśniające, składnik losowy, parametry strukturalne modelu, typ związku funkcyjnego

Omów znaczenie składnika losowego w modelu ekonometrycznym.

Składnik losowy reprezentuje wszelkie czynniki, które nie zostały bezpośrednio uwzględnione w modelu, a mają wpływ na zmienną zależną. Zawiera on zarówno błędy pomiaru, jak i pominięte zmienne objaśniające.

Omów wybrane klasyfikacje modeli ekonometrycznych.

liczba równań, charakter zależności, struktura czasowa danych, rodzaj zmiennych

Omów etapy modelowania ekonometrycznego.

Wiedza a priori, specyfikacja modelu, estymacja parametrów, weryfikacja merytoryczna i statystyczna, zastosowanie modelu

Omów wybrane metody doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego.

Metoda helwiga - macierz korelacji, współczynnik informacji, dana zmienna względem zmiennej zależnej. Eliminowanie zmiennych quasi-stałych - eliminujemy zmienne o zbyt małej zmienności

Omów założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów.

Po pierwsze – postać modelu (musi byc liniowy), Po drugie – zmienne objaśniające traktujemy jako wielkości nielosowe, Po trzecie – składnik losowy ma wartość oczekiwaną równą zero

Omów na czym polega weryfikacja liniowych modeli ekonometrycznych.

Weryfikację zaczynamy od oceny merytorycznej, badamy jakość statystyczną (istotność zmiennych i R), analiza reszt, testujemy reszty na brak autokorelacji, rozklad reszt jest zblizony do normalnego, jesli model nie przejdzie modyfikujemy i od nowa proces

Omów wybrane testy badania własności odchyleń losowych.

Badanie normalności rozkładu Test Shapiro-Wilka - Służy do sprawdzenia, czy rozkład odchyleń losowych jest zbliżone do rozkładu normalnego.

Omów założenia teorii predykcji

Predykcja wnioskowanie o przyszłości na podstawie modelu -założenie o stabilności parametrów modelu w czasie, stabilność rozkładu składnika losowego, znajomość wartości na prognozowany okres, dopuszczalność ekstrapolacji - prawidłowości z przeszłości

Omów wybrane własności funkcji produkcji.

Funkcja produkcji opisuje techniczną relację między nakładami a efektem, kluczowa postac potegowa ze wzgledu na unikalne wlasnosci: -stala elastycznosc -jednorodnosc stopnia K, substytucyjnosc i izokwanty, linearyzacja